Was @andreas-doehler sagt. CONNECT wird von vielen Webservern unterbunden, weil man damit viel Schindluder machen kann.
Wichtig ist oft noch der Virtual host, weil Checkmk die Abfrage sonst mit der IP-Adresse macht und der Webserver dann evtl. nicht weiß, für welchen virtual host er antworten soll und dann ein Bad Request liefert. Ich habe gute Erfahrung mit folgenden Einstellungen gemacht (Rest auf default lassen):
Wenn du dir dann einen Host in Checkmk einrichtest, der z.B. www.google.de heißt und die Regel für ihn einrichtest, bist du sofort im Rennen.
Manchmal ist es gut, als Request-Methode nur HEAD zu verwenden, weil dann nicht der komplette Webcontent zurückkommt, sondern eben nur der Request-Header. Reicht ja oft aus.